VisualStudioで新規にC++/CLIのプログラムを作成する場合は以下の手順で行います。

VisualStudioを起動すると下図のようなウィンドウが開きます。

次に作成の文字の右側にあるプロジェクトの文字をクリックします。
すると下図ウィンドウが開きます。

ここで、

プロジェクトの種類：CLR
テンプレート：Windowsフォームアプリケーション

を選択し、プロジェクト名に適当な名前を入力し、OKボタンをクリックします。
（ソリューションのディレクトリを作成のチェックは入れておきます。）
すると下図のようなウィンドウが表示されます。

この状態で、ツールバーにある再生ボタン（デバッグ開始）をクリックすると、ビルドの確認ダイアログボックスが表示されるので、はいボタンをクリックします。

するとプログラムがビルドされ、これだけで空のウィンドウが表示されるだけのプログラムが実行されます。

ところで、ソリューションって何？？？と思う人もいるかと思いますが、今回はTestというプロジェクトを
作成しましたが、このとき作成されたファイルのディレクトリ構造は以下のようになっています。

Test　←ソリューションフォルダ
┣ Test　←プロジェクトフォルダ
┃　　┣ app.ico
┃　　┣ apprc
┃　　┣ AssemblyInfo.cpp
┃　　┣ Form1.h
┃　　┣ Form1.resX
┃　　┣ ReadMe.txt
┃　　┣ resource.h
┃　　┣ stdafx.cpp
┃　　┣ stdafx.cpp
┃　　┣ stdafx.h
┃　　┣ Test.cpp
┃　　┗ Test.vcproj　←プロジェクトファイル
┣ Test.ncb
┣ Test.sln　←ソリューションファイル
┗ Test.suo

となっています。
つまり、プロジェクトの１つ上の階層にソリューションが作成されているのですが、アプリケーションを開発するときに、メインのプロジェクト、ライブラリのプロジェクト、ユーザコントロールのプロジェクトなどを
同時進行で開発する場合など、各プロジェクトを取りまとめるのがソリューションの役目です。
このようにすることで、各プロジェクトをまたいでデバッグができるようになるので、うまく使うと便利な機能です。
もっとも、１つのプロジェクトしか使わない場合はソリューションは邪魔にしか思えないと思いますが、
ソリューションファイル（*.sln）は、必ず１つ作成されます。